Finances

De nouveaux impératifs réglementaires (IAS/IFRS, Bâle II, SOLVENCY II, Sarbanes Oxley, LSF - Loi de Sécurité Financière, MIFID...), ont récemment vu le jour dans un contexte concurrentiel caractérisé par la multiplicité des risques opérationnels.

Ces nouvelles donnes impliquent pour les banques et établissements financiers la mise en œuvre de processus et de systèmes très pointus qui nécessitent une véritable expertise de ces domaines.
Les savoir-faire de Soft Computing dans ce domaine s’appuient sur :

• la réalisation récurrente de Business Impact Analysis en environnement bancaire,
• l’expertise fonctionnelle et technique des risques opérationnels, conformité réglementaire et performance financière.

Par ailleurs, Soft Computing a développé un savoir-faire sur la sécurité financière (Sarbanes-Oxley Act). Les nouvelles exigences de cette loi à portée internationale, favorisent la transparence et l’exactitude de l’information financière.

L’offre de Soft Computing couvre les domaines suivants :

Gestion des risques :

• conformité Sarbanes Oxley Gouvernance d’entreprise (COSO),
• gestion des risques de crédit Bâle II,
• optimisation du risque Opérationnel,
• IAS/IFRS.

Risques des Systèmes d’Informations :

• sécurité et contrôle informatique,
• analyse et évaluation de la fonction informatique,
• gestion des risques technologiques,
• audit des systèmes de contrôle COBIT (IT Governance),
• définition et mise en œuvre de Plans de Continuité d’Activité (PCA) et de Plan de Reprise d’Activité (PRA).

Soft Computing a développé une expertise autour des métiers de la Finance :

Assistance à Maîtrises d’Ouvrage dans la conception et la mise en œuvre de Système d’Information :

• Front Office :
  les Titres (Actions, Obligations), l’Asset Management et liabilities, les produits Dérivés de Taux et de Change standards et exotiques, projets de risques de marché, de pricing d’options et de futures, d’intégration de progiciels,…
• Back Office :
  comptabilité bancaire, Règlements/Livraisons, contrôle de gestion, contreparties, projet de rapprochement Front to Back, de gestion de portefeuille, projet de Cash Management …
• Middle Office :
  gestion de la contrepartie, gestion des risques de gestion et automatisation des flux, type projets «S.T.P.» (Straight Through Processing) …
• Comptabilité :
  comptabilité bancaire, contrôle de gestion, rapprochements, IAS…
• Risques :
  risques de marchés, risques de contreparties, de crédit, risques pays, risques opérationnels, conformités réglementaires (PCA/PRA/BIA, Bâle II, LSF, Sarbanes-Oxley).

Assistance à Maîtrise d’œuvre :

• Conception et implémentation de SI,
• Intégration de progiciels financiers.

Les technologies financières que nous maîtrisons sont les suivantes :

• Intégration de progiciels financiers :
  Kondor+, Murex, Summit, Calypso, Ubix, RiskWatch, RDJ, Decalog, Chorus, Oryal, Siebel Finance…
• Mathématiques financières : statistiques, modèles Black et Scholes, Cox, méthode de type VaR, RAROC.
• Flux financiers (Reuters, Bloomberg, Datastream, GL Trade).

Quelques exemples de mission

• BNP PARIBAS :
  › création d’un infocentre pour le suivi de l’activité commerciale des marchés de capitaux des salles européennes,
  › assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre pour l’intégration de progiciels de trade finance, energies & commodities et de finance de marché.
• Crédit Agricole Indosuez :
  › assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre sur un projet de gestion des risques de marché de toutes les activités de la banque,
  › projet de back-testing ayant pour objectif la mise en place de l’infrastructure organisationnelle, fonctionnelle et technique pour la mise en conformité à la nouvelle réglementation sur le risque de crédit,
  › étude, modélisation et mise en place d’un infocentre sur la gestion des risques de contrepartie.
• Crédit Agricole Asset Management :
  › élaboration de la typologie de l’ensemble des clients du réseau,
  › modélisation prédictive de l’attrition client dans le cadre de la mise en place des programmes de fidélisation.
Crédit du Nord :
conception d’un système de gestion des risques client.
Franfinance :
conception et implémentation d’un système de risque pour le financement des professionnels.
Groupe Caisse des Dépôts :
› mise en place d’une base de références de cotations d’indices et de taux de change provenant de plusieurs sources de données,
› mise en place d’une base de données sur les valeurs des actions européennes pour les gérants et les analystes.
HSBC - CCF :
› assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur les risques de marché et risques de crédit / BALE II (Projets GLEAM, Ratio COOKE),
› projet d’Uniformisation des systèmes SUMMIT de HSBC Londres et Paris. Mise en place des échanges de données.
ING Belgium :
› mise en œuvre d’un système d’aide à la vente de produits financiers capable de préconiser un équilibrage de portefeuille en arbitrant entre plusieurs centaines de titres dans le respect des contraintes des clients,
› mise en place d’un système complet de gestion du risque crédit (datamart risque, scoring comportemental…).
• LCL :
  › réalisation d’un outil de gestion des engagements par signature des garanties internationales,
  › assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre d’un outil du contrôle de gestion du Back Office et de suivi d’activité,
  › élaboration d’un Plan de Continuité des Activités de la salle de marchés,
  › intégration d’un progiciel de pricing et d’analyses des risques des produits dérivés de taux,
  › études data mining pour optimiser les retours sur les actions commerciales et de Marketing Direct sur des produits de placement.
• Société Générale :
  › mise en place d’un outil d’aide à la décision pour les traders sur les différentes places européennes,
  › étude d’un système de GED-Workflow pour les analystes,
  › développement d’un outil de gestion de portefeuilles « Dérivées Actions Indices » pour front/middle & back office,
  › mise à disposition d’informations pour les bourses électroniques, Reuters et Internet sur les warrants.
• Société Générale Asset Management :
  › étude et préconisation de progiciel pour le projet de refonte du système comptable et financier,
  › mise en place de l’ERP comptable ADONIX et de la consolidation comptable / CARAT.

Extrait de références

Banque de France, BICS, BNP PARIBAS, Caisse des Dépôts, CALYON, Dexia, Fortis, HSBC, JPMorgan, Linedata Services, Meeschaert, Natexis Banque Populaire, Oddo, SGAM, SGCIB, Sogecap.