Risque et fraude

Anticiper et maîtriser les risques ou les fraudes

Que ce soit sur la sinistralité, les risques de crédit, de marché ou sur les risques opérationnels, nous mettons en œuvre des stratégies, des processus et des politiques de prévention et de gestion des risques dans le respect des cadres réglementaires (Bâle II, MIFID, SOLVENCY II).

Bâle II et la CRD

La directive européenne CRD (Capital Requirement Directive) sur l’exigence minimale de fonds propres pour les banques et les établissements de crédits et d’investissements, est entrée en vigueur le premier janvier 2007. Elle transcrit et étend les recommandations de juin 2004 du comité de Bâle (accord Bâle II) qui repose sur trois piliers.

Pilier I : quantification des exigences minimales en fond propres.

La réglementation substitue au ratio Cooke introduit en 1988, le ratio Mac Donough qui prend en compte le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque de marché. Désormais trois approches sont proposées pour le calcul du risque de crédit : standard, IRBF et IRBA. Les méthodes internes (IRBF, IRBA) nécessitent de calculer les trois paramètres suivants :

• PD : probability of default (probabilité de défaut)
• LGD : Lost given default (perte en cas de défaut)
• EAD : Exposure at default (exposition en cas de défaut)

Pilier II : suivi et validation par les autorités de contrôle des évaluations des risques.

La banque ou l’organisme de crédit doit mettre en place un dispositif de gouvernance d’entreprise comprenant une structure organisationnelle et des processus de contrôle de risque interne. En particulier la banque doit mettre en place un programme de back-testing de ses modèles de calcul de risques, ainsi que des scénario de stress-testing adaptés à sa stratégie.

Pilier III : Transparence et discipline de marché

Obligation des banques à publier régulièrement, aux autorités de contrôle et des institutions de marché, les dotations en fond propres ainsi que les modèles de calcul des risques.
Soft Computing vous accompagne pour la mise en place de modèles de calcul des paramètres bâlois (PD, LGD, EAD) ainsi que pour l’élaboration de procédures pour le suivi et le contrôle de vos modèles (back-testing, stress-testing et reporting).

MIFID

L’entrée en vigueur, le 1er Novembre 2007 de la directive sur les marchés d’instruments financiers a conduit à une redéfinition des obligations du banquier vis-à-vis de son client, en terme de modalité d’exécutions des ordres, de reporting et de connaissance client.
Soft Computing possède une expertise reconnue dans la mise en place de solution CRM, optimisation du marketing multicanal et l’élaboration des processus qui permettront à votre réseau commercial de satisfaire aux obligations de la nouvelle réglementation.

SOLVENCY II

L’entrée en vigueur horizon 2010 de Solvency II, suite à moult QIS et Consultation Paper, conduit les assureurs et réassureurs à décliner les trois piliers Bâlois au monde de l’assurance. Ils devront une fois avoir dressé un référentiel des processus métiers, cartographier, suivre, et gérer les risques financiers et opérationnels.

La Fraude

La fraude est le sujet qui préoccupe de plus en plus certaines sociétés telles que les assurances, les banques, et les opérateurs de télécommunications et également de nombreux organismes publics tels que l’assurance maladie, l’Unedic, l’administration fiscale ou les douanes.

Les montants des pertes et des préjudices causés par la fraude seraient d’une ampleur telle que les principaux acteurs concernés décident de dépenser des millions d’euros pour la mise en place de systèmes de détection automatisée de la fraude. On estime la fraude dans le domaine de l’IARD à un pourcentage entre 5 et 10% du CA. Les plus avancés dans la lutte contre la fraude sont les banques avec la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude à la carte bancaire.

• l’animation de réunions d’experts pour l’élaboration des règles d’experts
• le calibrage des solutions proposées par les éditeurs du marché (SAS, SPSS,...)
• le développement de scores et d’algorithmes spécifiques telles les cartes de Kohonen pour la détection avancée des cas frauduleux.