Face à l’opportunité que représente l’évolution de la réglementation en vigueur sur le risque (Bâle II), la Banque BBL a décidé d’industrialiser, à travers des outils, ses processus d’étude et de cotation du risque crédit. La Direction Risque Crédit de la Banque BBL a confié à Soft Computing l’étude et la réalisation de ce projet qui s’articule autour d’un Datamart risque et d’une infrastructure d’application de modèles d’analyse de risque intégrant notamment les outils SAS et « Business RulesTM ».
La réalisation d’un datamart Risque de crédit
Le besoin de la BBL était de centraliser, dans une base de données, les informations pertinentes pour étudier et qualifier le risque de crédit sur ses clients. Outre les études qui pourront être réalisées grâce à l’historique conservé dans la base, le datamart servira de support aux processus de construction d’agrégats risque et de scoring comportemental.
L’industrialisation du process de scoring comportemental
Le système construit sur le datamart risque permet de calculer chaque mois les indicateurs risques et les scores de comportement pour 1,5 millions de clients BBL, particuliers, professionnels et petites entreprises. Ces tâches sont effectuées en combinant la puissance des solutions d’analyses de SAS avec les modèles de scoring réalisés sous « Business RulesTM », associant formules de scores et règles de décision.
Une infrastructure « temps réel » pour les scores d’octroi
Pour répondre en temps réel aux demandes provenant des 1000 agences de la BBL, Soft Computing a implémenté une version message de « Business RulesTM » totalement intégrée sur le bus applicatif de la BBL. Cette infrastructure permet d’appliquer en temps réel les modèles de scoring spécifiques conçus par la direction du crédit sur toutes les demandes d’analyse émanant des agences, mais aussi à terme, des autres canaux (Internet, Home bank, call center …).
Des modèles souples et évolutifs, maintenus de manière autonome par les directions fonctionnelles
L’architecture mise en place combine la puissance des solutions de SAS et des modèles « Business RulesTM ». L’implémentation réalisée procure une totale autonomie aux directions fonctionnelles crédit pour faire évoluer ces modèles, tout en respectant les règles de l’art en matière de Systèmes d’Information. Les experts crédit peuvent ainsi concevoir sur leur poste de travail sous SAS et « Business Rules ManagerTM » les procédures d’agrégation de données et les règles de scoring, puis les porter sur un environnement de simulation pour les qualifier en grandeur réelle. Ils peuvent alors décider de la mise en production des modèles qui s’intègrent directement à l’infrastructure d’analyse dans le cadre d’un processus de mise en production totalement sécurisé.
Une démarche en accord avec la nouvelle réglementation
Cette démarche permet à la direction du crédit, de réaliser toutes les études nécessaires à l’application de la nouvelle réglementation Bâle II, en mettant à leur portée les moyens de stockage des données, de simulation, d’archivage des modèles et de mise en production de ces modèles dans les processus opérationnels.
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com
Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de la Relation Client (CRM), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-Business. La société compte près de 400 consultants et propose des prestations de Conseil, de Technologie et de Marketing Services auprès des Directions Métiers et des Directions Informatiques de ses clients, principalement grands comptes.
Soft Computing est coté à Paris dans le compartiment C de NYSE Euronext (ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT).
